Accueil / Finances / Assureur Vie : connaître son risque de mortalité

Assureur Vie : connaître son risque de mortalité

Assureur Vie : connaître son risque de mortalité

Depuis 2012, les assureurs Vie en zone CIMA doivent utiliser des tables de mortalité construites sur les données des populations assurées des quatorze pays. Elles sont censées reproduire le comportement des assurés en matière de mortalité. Ces tables ont eu une incidence certaine sur les tarifs des produits d’assurance Vie, sur le provisionnement et la rentabilité.

Six ans après l’introduction de ces nouvelles tables, le cabinet d’actuariat Integr-All, basé au Cameroun, a étudié le portefeuille d’une compagnie de la zone CEMAC et évalué les écarts et leur incidence sur la solvabilité de la compagnie.

Les tables de mortalité CIMA de 2012

Démarré en 2009, l’équipe qui a construit ces tables de mortalité, à partir des portefeuilles des assurés des compagnies d’assurance de la zone CIMA, a rencontré un sévère problème d’hétérogénéité entre pays et zone (UMEAO/CEMAC).

En 2014, Integr-All avait également relevé que les fausses déclarations d’âge pouvaient avoir un impact significatif sur la représentativité de la réalité de la mortalité.

Les données

Le portefeuille étudié comprenait des contrats de 1995 à 2017, soit sur 22 années, contenant 199 000 assurés et 936 décès. Du fait des anomalies constatées (doublons, âges aberrants,…), 20% du portefeuille a été exclus. Le portefeuille a été réduit de 29% du fait des « faux doublons » : il s’agit des assurés qui ont plusieurs contrats et sont présents plusieurs fois dans le portefeuille (contrat d’épargne, contrat emprunteur,…), parfois avec des noms légèrement différents (fautes de frappe, ordre des noms,…) et souvent pour des périodes qui se recouvrent. Ils ont été conservés sur une ligne, homogène en matière de période d’assurance (et indépendant de la garantie souscrite).

Au final, après des semaines de corrections (parfois manuelles) du portefeuille, le portefeuille résiduel est composé de 101 000 assurés et 855 décès.

En tenant compte des durées de présence sous contrat de chaque assuré (« expositions au risque » sur la période d’observation), le portefeuille retenu représente une exposition totale de 743 000 années-personnes. Les femmes représentaient 46% de l’effectif.

>>Lire l’article complet sur financialafrik.com

Aller en haut